الحدين - خيار التداول حاسبة التحميل

لتوفير مستخدمي ويندوز موبايل مع مؤشر أسعار العقود الآجلة والعقود الآجلة والأسهم تحليل الآلات الحاسبة التسعير لدينا استدار لدينا برامج سطح المكتب شعبية أوبدفرفر ويندوز موبايل 6، ويندوز موبايل 2005، ويندوز موبايل 2003، كمبيوتر الجيب 2003، كمبيوتر الجيب 2002، كمبيوتر الجيب، الطبعة الهاتف و كمبيوتر محمول. نحن نؤيد هب إيباق، ديل أكسيم، O2 شدا، بالم تريو، فوجيتسو الجيب لوكس، توشيبا سلسلة الإلكترونية وغيرها الكثير. تتوفر تنزيلات تجريبية مجانية يوفر جيب أوبتكالك للمستخدم نماذج تسعير الخيارات لتقييم المكالمات على النمط الأمريكي والأوروبي ووضع الخيارات مع أو بدون أرباح، وتحديد القيم العادلة للخيار، والتقلبات الضمنية وحساسيات المخاطر. وتشمل الحساسيات المخاطر (المعروف أيضا باسم المعلمات التحوط أو كوتغريسكوت) الدلتا، غماس، فيغاس، ثيتاس وروز. وتشمل نماذج الخيار: - أسود سكولز الأسود و سكولز تعديل نموذج الحديدي يمكن استخدام نموذج أسود أمب شولز تعديل لخيارات التسعير باستخدام نموذج بلاك سكولز ولكن تعديلها لتوزيعات الأرباح. جيب أوبتكالك هو مساعدة التدريب لا تقدر بثمن للمبتدئين، في حين يجري قوية ما إذا كان خيارات محلل أداة التداول أمبير للخيارات أكثر خبرة تاجر. مقدمة. عرض 34.95 تقييم مجاني نسخة كمبيوتر الجيب، كمبيوتر الجيب 2002، كمبيوتر الجيب 2003 ويندوز موبايل 2003، ويندوز موبايل 2003 سي ويندوز موبايل 2005، ويندوز موبايل 6 كلاسيكي و ويندوز موبايل 6 أجهزة المهنية ميبس، SH3، سترونغارم أمبير شسكيل المعالجاتبينوميال الخيار التسعير دروس وجداول البيانات يقدم هذا البرنامج التعليمي تسعير الخيارات ذات الحدين، ويقدم جدول بيانات إكسل لمساعدتك على فهم أفضل للمبادئ. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير جدول البيانات الذي يوفر خيارات الفانيليا والغريبة مع شجرة ذات الحدين. انتقل لأسفل إلى أسفل هذه المقالة لتحميل جداول البيانات، ولكن قراءة البرنامج التعليمي إذا كنت ترغب في الهزيل المبادئ وراء التسعير خيار الحدين. ويستند تسعير الخيارات ذات الحدين على افتراض عدم التحكيم، وهي طريقة بسيطة من الناحية الرياضية ولكنها مثيرة للدهشة قوية لخيارات الأسعار. بدلا من الاعتماد على حل المعادلات التفاضلية العشوائية (التي غالبا ما تكون معقدة لتنفيذ)، التسعير خيار الحدين هو بسيط نسبيا لتنفيذ في إكسيل ويفهم بسهولة. ويعني عدم التحكيم أن الأسواق تتسم بالكفاءة، وتكتسب الاستثمارات معدل العائد الخالي من المخاطر. وغالبا ما تستخدم الأشجار ذات الحدين لتسعير الخيارات الأمريكية. والتي (على عكس خيارات وضع الأوروبية) ليس هناك حل تحليلي شكل وثيق. سعر شجرة الأصول الأساسية النظر في الأسهم (مع السعر الأولي من S 0) تمر على المشي العشوائي. على مدى خطوة زمنية t، فإن السهم يحتمل ارتفاع p من عامل u، واحتمال 1-p من الهبوط في السعر بعامل د. ويوضح ذلك الرسم البياني التالي. كوكس، روس و روبنشتاين نموذج كوكس، روس و روبنشتاين (كر) اقترح طريقة لحساب p، u و d. هناك أساليب أخرى (مثل نماذج جارو-رود أو تيان)، ولكن نهج كر هو الأكثر شعبية. على مدى فترة زمنية صغيرة، يتصرف النموذج ذو الحدين بالمثل الموجود في عالم محايد المخاطر. ويؤدي ذلك إلى المعادلة التالية، مما يعني أن العائد الفعلي للنموذج ذي الحدين (على الجانب الأيمن) يساوي المعدل الخالي من المخاطر بالإضافة إلى ذلك، فإن تباين الأصول المحايدة للمخاطر والأصل في خطر محايد مباراة العالم. وهذا يعطي المعادلة التالية. نموذج كر يشير إلى العلاقة التالية بين الاتجاه الصعودي والعوامل السلبية. إعادة ترتيب هذه المعادلات يعطي المعادلات التالية ل p، u و d. وتعني قيم p و u و d المعطاة بواسطة نموذج كر أن سعر الأصل الأولي الكامن متماثل لنموذج ذي حدين متعدد الخطوات. نموذج ثنائي الحدين ذو خطوتين هذا هو شعر ثنائي الحدين شعرية. في كل مرحلة، يتحرك سعر السهم بعامل u أو هبوط بعامل d. لاحظ أنه في الخطوة الثانية، هناك نوعان من الأسعار المحتملة، ش d S 0 و d ش S 0. إذا كانت هذه متساوية، ويقال أن شعرية أن إعادة التركيب. إذا لم تكن متساوية، ويقال أن شعرية غير إعادة التركيب. ويضمن نموذج كر إعادة الربط الشبكي بافتراض أن u 1d تعني أن u d S 0 d u S 0 S 0. وأن الشبكية متناظرة. نموذج ذو حدين متعدد الخطوات يعد النموذج ذو الحدين متعدد الخطوات امتدادا بسيطا للمبادئ الواردة في نموذج ثنائي الحدين ذي الخطوتين. نحن ببساطة خطوة إلى الأمام في الوقت المناسب، وزيادة أو خفض سعر السهم بعامل ش أو د في كل مرة. وتسمى كل نقطة في الشبكة عقدة، وتعرف سعر الأصول في كل نقطة من الزمن. في الواقع، يتم حساب العديد من المراحل عادة من ثلاثة مصورة أعلاه، في كثير من الأحيان الآلاف. مردود التسعير الخيار سننظر في وظائف العائد التالية. V N هو سعر الخيار في عقدة انتهاء N، X هو الإضراب أو ممارسة السعر، S N هو سعر السهم في عقدة انتهاء N. نحن الآن بحاجة إلى خصم المكافآت إلى اليوم. وهذا ينطوي على العودة مرة أخرى من خلال شعرية، وحساب سعر الخيار في كل نقطة. ويتم ذلك بمعادلة تختلف باختلاف نوع الخيار قيد النظر. على سبيل المثال، يتم تسعير الخيارات الأوروبية والأمريكية مع المعادلات أدناه. N هو أي عقدة قبل انتهاء الصلاحية. خيار التسعير ذو الحدين في إكسيل يقوم جدول بيانات إكسيل هذا بتطبيق شعر تسعير ثنائي الحدات لحساب سعر أحد الخيارات. ببساطة أدخل بعض المعلمات كما هو مبين أدناه. سوف إكسيل ثم توليد شعرية ذات الحدين بالنسبة لك. يتم وضع جدول توضيحي لجدول البيانات لتحسين فهمك. لاحظ أن سعر السهم يحسب إلى الأمام في الوقت المناسب. ومع ذلك، يتم احتساب سعر الخيار إلى الوراء من وقت انتهاء الصلاحية لهذا اليوم (وهذا ما يعرف باسم تحريض الوراء). جدول البيانات أيضا يقارن سعر وضع ودعوة تعطى من قبل ثنائية التسعير خيار حديدي شعرية مع تلك التي قدمها الحل التحليلي لمعادلة بلاك سكولز لكثير من الخطوات الزمنية في شعرية، وتقارب الأسعار اثنين. إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات حول هذا البرنامج التعليمي لتسعير الخيارات الثنائية أو جدول البيانات، فيرجى إبلاغي بذلك. التسعير الفانيليا والخيارات الغريبة مع شجرة ذات الحدين في إكسيل هذا الجدول جداول البيانات إكسل أنواع عدة من الخيارات (الأوروبية الأمريكية. صراخ. المختار مجمع) مع شجرة ذات الحدين. جدول حساب أيضا الإغريق (دلتا، غاما وثيتا). عدد من الخطوات الزمنية يختلف بسهولة 8211 التقارب سريع. يتم كتابة الخوارزميات في فبا محمية بكلمة مرور. إذا كنت 8217d ترغب في رؤية وتحرير فبا، وشراء جدول البيانات غير المحمية في إنفستكسيلبوي جداول البيانات. 22 أفكار حول لدكو الخيار الحدي التسعير دروس وجداول البيانات رديقو مرحبا كنت أتساءل عما إذا كان لديك أي جداول البيانات التي تحسب سعر خيار باستخدام نموذج التسعير خيار الحدين (كر) (بما في ذلك العائد توزيعات الأرباح) .. ومن ثم مقارنة ضد الأسود يمكن عرض سعر سكولز (لنفس المتغيرات) على رسم بياني (يظهر التقارب) I8217ve اختراق معا ورقة العمل هذه. ويقارن بين أسعار الخيارات الأوروبية المقدمة من المعادلات التحليلية وشجرة ذات الحدين. يمكنك تغيير عدد من الخطوات ذات الحدين لمقارنة التقارب ضد الحل التحليلي مرحبا، نموذج يعمل الكمال عندما سعر إكسيرسيس قريب من سعر السهم أندور وقت الاستحقاق على مقربة من عدد من الخطوات. I8217m المبتدئين في النماذج ذات الحدين وتجربة من خلال تغيير سعر ممارسة أندور عدد الخطوات إلى حد كبير. إذا كان لدي بعيدا جدا عن المال سترايك السعر. القيمة من النموذج ذو الحدين تقترب من صفر بينما قيمة بامبس هي أكثر 8220resistant8221. إذا خفضت عدد الخطوات إلى 1 القيمة من النماذج ذات الحدين يزيد بشكل كبير في حين يبقى قيمة بامبس نفسه. هل هناك سومهتينغ يمكنك أن تقول عن القيود المتعلقة نموذج ذو الحدين. عندما تستخدم وعدم استخدامها. يقول جون سليس: هل لديك أي جداول بيانات من شجرة ذات الحدين مع الأسهم التي تدفع أرباح فصلية I can8217t ويبدو أن معرفة كيفية التعامل مع ذلك. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. وأفضل طريقة هي استخدام نموذج توزيع أرباح منفصل وإدخال التاريخ الفعلي لدفع الأرباح. أنا لم أر نموذج مناسب في إنفستيكسيل بعد. بدلا من ذلك، ببساطة تحديد إجمالي قيمة الدولار من جميع الأرباح الفصلية المدفوعة بين TIME0 وانتهاء الصلاحية. خذ هذا الرقم، مقسوما على سعر السهم الحالي للحصول على عائد توزيعات الأرباح. استخدام هذا العائد في النماذج التي تقدمها سمير. وسوف يأتي عدم الدقة الرئيسي من سوء التسعير من قسط الأمريكي كما توزيعات أرباح كبيرة تدفع غدا مقابل نفس الأرباح المدفوعة قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية سيكون لها تأثيرات مختلفة على قسط الأمريكية. أنا أحسب بها الآن. كان علي أن أضيف المزيد من الخطوات إلى النموذج. يعمل بشكل جيد الآن. شكرا لكم على نموذج تفسيرية وبسيطة نسبيا. مرحبا، يمكنك وضع نقطة لي المعلومات حول كيفية حساب اليونان من هذه الخيارات باستخدام نموذج ذات الحدين وأنا أعرف كيفية القيام بذلك ل بلاك سكولز ولكن ليس للخيارات الأمريكية. شكرا على أي مساعدة يمكنك أن تعطيني، وعمل عظيم على جدول البيانات الخاص بك. أولا وقبل كل شيء، أريد أن أقول شكرا لكم على نشر هذا، ولا سيما جدول البيانات إكسل الذي يظهر شجرة الأسعار ذات الحدين مع أدلة الرسوم التوضيحية. مفيد للغاية. ثانيا، لقد لعبت مع هذا الملف، وأعتقد أنني اكتشفت تمثال نصفي صغير واحد في جدول البيانات. أثناء محاولة معرفة كيف تعمل معادلة تسعير خيار الخيار في الخلية E9، لاحظت أن الصيغة تشير B12 (نستيبس)، ولكن أنا متأكد من أنه من المفترض أن الإشارة B11 (تيمتوماتوريتي) بدلا من ذلك. ويبدو لي أن منطق هذه الصيغة هو أن سعر خيار الشراء يدفعه ثمن شراء المكالمة وبيع المخزون الأساسي (خلق وضع اصطناعي، ووضع أرباح جانبا لهذا الغرض)، ومن ثم تعديل فإن هذه القيمة عن طريق خصم الإضراب المستقبلي الذي يتم وضعه من قبل r لفترات t، والتي يبدو لي أن غامض يبدو أنها تتكيف مع معدل العائد المحسوب على النقد الزائد من بيع الأسهم. على أية حال، نتبس من حيث المبدأ لا ينبغي أن تلعب هنا. D، رأيت نفس الشيء عن وضع التسعير كذلك. وأعتقد أنه كان يحاول استخدام التكافؤ وضع الدعوة 1، ولكن كما تلاحظ ذلك 8217s باستخدام متغير خاطئ. يجب أن يكون الصيغة: E8StrikePriceEXP (-RiskFreeRateTimeToMaturity) - SpotPrice أيضا، وأعتقد أن هناك خطأ في 8220up احتمال 8221 الخلية كذلك. تحتاج إلى طرح عائد توزيعات الأرباح من سعر الفائدة، لذلك يجب أن تكون الصيغة: (إكس ((B9-B13) B16) - B18) (B17-B18) شكرا لجدول البيانات لقد استمتعت بك نموذج ثنائي الأبعاد شعرية التفوق. أنا باستخدام نموذج للتنبؤ أسعار الذهب لمدة 20 عاما الحياة الألغام. كيف يمكنني اشتقاق مجرد توقعات الأسعار، بدلا من خصم كما يفعل في كثير من الأحيان. نتطلع إلى مساعدتكم وسأعترف لكم في ورقة أطروحتي يا سمير، يمكنني فقط القيام 5 خطوات مع نموذج هل سيكون من الممكن لإضافة المزيد من الخطوات الشكر و أطيب التحيات بيت بس هو الصيغة المعدلة بالفعل كما اقترح من قبل D و بن ويست مثل جداول البيانات الحرة قاعدة المعرفة الرئيسية المشاركات الأخيرة اوبتيون التسعير حاسبة الخيار التسعير حاسبة هو جيد، والبرمجيات الحرة المتاحة فقط لنظام التشغيل ويندوز، التي هي جزء من فئة البرمجيات التجارية مع الفئة المالية (على وجه التحديد البورصة). المزيد عن الخيار حاسبة التسعير حول التحميل، الخيار التسعير حاسبة هو برنامج البقعة التي تتطلب مساحة حرة أقل من معظم البرامج في فئة البرمجيات التجارية. برنامج في كثير من الأحيان تحميلها في الهند وتايلاند وهونغ كونغ. منذ أن أضفنا هذا البرنامج إلى موقعنا في عام 2006، وقد حققت بالفعل 6،357 التنزيلات، والأسبوع الماضي أنه حقق 7 المنشآت. الإصدار الحالي هو 4.1.29 وأنه تم تحديثه على 532010. المتاحة للمستخدمين مع نظام التشغيل ويندوز 98 والإصدارات السابقة، وأنها متاحة فقط باللغة الإنجليزية. تحديث: يمكنك الآن إغلاق الصفقات الفردية عند عقد مواقف متعددة. انقر بزر الماوس الأيمن على الصفقة إغلاق الصفقة إغلاق تداول واحد. ستظهر فقط التجارة المختارة وجاهزة لتكون مغلقة. وأضاف: يمكنك الآن الآن تحويل تجارة واحدة إلى استراتيجية دون الحاجة إلى إدخال التجارة الخيار. انقر بزر الماوس الأيمن على التجارة تحويل إلى استراتيجية واحدة. يمكنك الآن النقر بزر الماوس الأيمن على التجارة وإضافة ساق آخر إلى استراتيجية من أي نوع. هذا يسمح للأزواج التداول أو غيرها من الاستراتيجيات التي تستخدم اثنين من الصفقات ولكن ليس بالضرورة تجارة الخيار. تحديث: الأسهم في بورصة الهند تستخدم الآن. NS بدلا من. NA لتحديثات الأسعار ياهو. وأضاف: هناك الآن رسم بياني في الرسوم البيانية الأداء الذي يظهر منحنى الأسهم على أساس التجارة حسب التجارة. كما أن لديها خط علامة مائية عالية (هوم) لإظهار ذروة الأسهم. مقالات ذات صلة 9 الخدع لمساعدتك في العثور على أرخص الرحلات الجوية الخاصة بك هوليدايسوبتيون التسعير جدول البيانات خيار التسعير جدول البيانات الخاص بك سوف يسمح لك لسعر المكالمات الأوروبية ووضع الخيارات باستخدام نموذج بلاك وشولز. فهم سلوك أسعار الخيار فيما يتعلق بمتغيرات أخرى مثل السعر الأساسي، والتقلب، والوقت لانتهاء الصلاحية وما هو أفضل القيام به عن طريق المحاكاة. عندما كنت أتعلم أولا عن خيارات بدأت بناء جدول بيانات لمساعدتي على فهم ملامح العائد من المكالمات ويضع وأيضا ما تبدو عليه التشكيلات من تركيبات مختلفة. إيف حملت المصنف الخاص بي هنا وأنت موضع ترحيب في ذلك. المبسطة في علامة التبويب ورقة العمل الأساسية سوف تجد آلة حاسبة الخيار بسيطة أن يولد القيم العادلة والخيار الإغريق لمكالمة واحدة ووضع وفقا للمدخلات الأساسية التي حددتها. المناطق البيضاء هي لإدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق الخضراء المظللة هي مخرجات النموذج. التقلب الضمني تحت مخرجات التسعير الرئيسية هي قسم لحساب التقلب الضمني لنفس المكالمة ووضع الخيار. هنا، يمكنك إدخال أسعار السوق للخيارات، إما دفعت الأخيرة أو بيداسك في الخلية سعر السوق البيضاء وجدول حساب سيحسب التقلبات التي كان النموذج قد استخدمت لتوليد السعر النظري الذي يتماشى مع سعر السوق أي مما يعني أن التقلبات الضمنية. الرسوم البيانية مردود علامة التبويب بايوفغرافس يمنحك الربح والخسارة الشخصي من الساقين الخيار الأساسي شراء المكالمة، بيع المكالمة، شراء وضع وبيع وضع. يمكنك تغيير المدخلات الأساسية لمعرفة كيف تؤثر التغييرات على الملف الشخصي للربح لكل خيار. استراتيجيات التبويب التبويب يسمح لك لخلق تركيبات أوبتيونستوك تصل إلى 10 مكونات. مرة أخرى، استخدم المناطق في حين إدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق المظللة هي لنواتج نموذج. الأسعار النظرية واليونانية استخدام صيغة إكسيل لتوليد الأسعار النظرية للدعوة أو وضع الخيار وكذلك الإغريق: أوتوبلاكسكوليز (النوع، المخرجات، السعر الأساسي، سعر التمرين، الوقت، أسعار الفائدة، التقلب، عائد توزيعات الأرباح) النوع c الاتصال، p وضع، s الأسهم الانتاج p السعر النظري، d دلتا، g غاما، تي ثيتا، v فيغا، r رو السعر الكامن سعر السوق الحالي للسهم ممارسة السعر سعر إكسيرسيسستريك الخيار الوقت الوقت لانتهاء في سنوات مثل 0.50 6 أشهر أسعار الفائدة كنسبة مئوية على سبيل المثال. 5 0.05 فولاتلي كنسبة مئوية على سبيل المثال. 25 0.25 عائد توزيعات الأرباح كنسبة مئوية مثل 4 0.04 A صيغة العينة تبدو مثل أوتوبلاكسكوليز (c، p، 25، 26، 0.25، 0.05، 0.21، 0.015). (السعر، السعر الأساسي، سعر التمرين، الوقت، أسعار الفائدة، سعر السوق، عائد توزيعات الأرباح) نفس المدخلات المذكورة أعلاه باستثناء: سعر السوق السوق الحالي آخر، بيدسك للخيار مثال: أوتويف (p، 100، 100، 0.74، 0.05، 8.2، 0.01) إذا كان لديك مشاكل في الحصول على الصيغ للعمل، يرجى مراجعة صفحة الدعم أو ترسل لي رسالة بالبريد الالكتروني. إذا كنت بعد إصدار على الانترنت من آلة حاسبة الخيار ثم يجب عليك زيارة الخيار السعر فقط أن نلاحظ أن الكثير من ما تعلمت أن جعلت هذا جدول البيانات ممكن اتخذ من الكتاب استحسانا كبيرا على النمذجة المالية سيمون بنينغا - النمذجة المالية - 3 الطبعة إذا كنت غير المرغوب فيه إكسيل، عليك الحب هذا الكتاب. هناك الكثير من المشاكل في العالم الحقيقي أن سيمون يحل باستخدام إكسيل. ويأتي الكتاب أيضا مع قرص يحتوي على جميع التمارين يوضح سيمون. يمكنك العثور على نسخة من النمذجة المالية في الأمازون بالطبع. التعليقات (112) بيتر فبراير 19th، 2017 في 4:47 بعد الظهر 1) جدول البيانات بحساب الإغريق الخيار. في صيغة إكسيل أوتوبلاكشوليز () مجرد تعديل المدخلات الثانية من كوتكوت إما كوتدوت، كوتكوت، كوتكوت، كوتكوت أو كوتوركوت (دون يقتبس). 2) نعم، غريكس لاستراتيجية هو مجموع الساقين الفردية. لوتشيانو 19 فبراير 2017 في 11:27 ص حصلت على سؤالين. 1) هل تعرف أين يمكنني الحصول على إضافة في ل إكسيل لحساب غريكس الخيار 2) كيف يمكنني حساب الإغريق من استراتيجية متعددة الساقين E. g.Is دلتا كوتوتالكوت مجموع دلتا الساقين واحدة شكرا لكم والتحيات. بيتر يناير 12th، 2017 في 5:23 بيإم شكرا لردود الفعل، نقدر ذلك أرى ما تقصد، ومع ذلك، كما الأسهم don039t تحمل حجم العقد تركت هذا الخروج من حسابات العائد. بدلا من ذلك، فإن الطريقة الصحيحة لحساب ذلك عند مقارنة الأسهم مع الخيارات هي استخدام المبلغ المناسب من الأسهم التي يمثلها الخيار أي مكالمة المكالمة، يمكنك إدخال 100 لحجم الأسهم لكل عقد الخيار 1 بيعها. إذا كنت لاستخدام 1 ل 1 فإنه يعني أن كنت اشترى فقط 1 حصة. متروك لكم على الرغم من. إذا كنت تفضل تضمين المضاعف في الحسابات واستخدام وحدات واحدة للسهم، أن 039s غرامة جدا. أود أن أرى كيف العديد من شاريسكونتراكتس أنا بويينغسلينغ. هل هذا ما تقصده. آمل I039ve لا يساء فهمك مايك C يناير 12th، 2017 في 6:26 آم لديك خطأ في ورقة انتشار الخاص بك اعتمادا على كيفية نظرتم إليها. وهو ينطوي على الرسم البياني النظري مقابل الرسم البياني العائد مع موقف الأسهم المعنية. لالمردود الخاص بك لك معرف الساق كمخزون ولا تستخدم مضاعف الخيار. ل ثيو والرسم البياني اليوناني كنت تضرب دائما من خلال كوتومولتيبلكيروت حتى بالنسبة الأسهم الساقين حتى الحسابات الخاصة بك هي من قبل عامل كوتومولتيبلكوت. بس هل لا تزال تحافظ على هذا لقد وسعت ويمكن أن تسهم إذا كنت. بيتر 14 ديسمبر 2016 في 4:57 مساء الأسهم تغيير قيمة أوفست ديت في الخلية P3. وهذا يتيح لك عرض التغييرات على القيمة النظرية للاستراتيجية كما يمر كل يوم. أفاتار كلارك 14 ديسمبر 2016 في 04:12 ص ما هي الأسهم أوبدون من المفترض أن تفعل على صفحة استراتيجيات بيتر 7 أكتوبر 2014 في 06:21 ص لقد استخدمت 5 فقط لضمان وجود ما يكفي من المخزن المؤقت للتعامل مع التقلبات العالية. 200 IV039s aren039t أن غير المألوف - حتى الآن فقط، وتبحث في بيكس الإضراب 9 أكتوبر يظهر 181 على محطة وسيط بلدي. ولكن، بالطبع، you039re مرحبا بكم في تغيير القيمة العليا إذا كان عدد أقل يحسن الأداء بالنسبة لك. أنا فقط تستخدم 5 لغرفة واسعة. وفيما يتعلق بالتقلبات التاريخية، أود أن أقول أن الاستخدام النموذجي على وشك الإغلاق. نلقي نظرة على بلدي التاريخية التقلب حاسبة على سبيل المثال. أفاتار دينيس 7 أكتوبر 2014 في 03:07 ص مجرد سؤال بسيط، وأنا أتساءل لماذا إمبليدكالفولاتيليتي أمب إمبليدبوتفولاتيليتي ديه كوثي 5Kot أعلى تقلب أرى حوالي 60 ولذلك فإن الإعداد cann039t كوثيغ 2quot أكثر منطقية. وأنا أعلم أنه doesn039t تحدث فرقا كبيرا للسرعة، ولكن أميل إلى أن تكون دقيقة جدا عندما يتعلق الأمر البرمجة. من ناحية أخرى، أواجه صعوبة في معرفة ما هو التقلب التاريخي للأصول الأساسية. وأنا أعلم أن بعض الناس يستخدمون بالقرب من إغلاق، ومتوسط ​​هايامبلو، أيضا المتوسطات المتحركة المختلفة مثل 10 يوما، 20 يوما، 50 يوما. بيتر 10 يونيو 2014 في 01:09 ص شكرا لنشر أنا أقدر لكم نشر الأرقام في التعليق، ومع ذلك، it039s من الصعب بالنسبة لي أن يكون معنى ما يجري. هل من الممكن بالنسبة لك أن البريد الالكتروني لي ورقة إكسيل الخاص بك (أو نسخة معدلة من) ل كوتادمينكوت في هذا المجال I039ll نلقي نظرة وتتيح لك معرفة ما أعتقد. جاك فورد 9 يونيو 2014 في 05:32 ص سيدي، في الخيار تداول Workbook. xls أوبتيونباج. لقد غيرت سعر وندرلينغ وسعر الإضراب لحساب الرابع، على النحو التالي. 7،000.00 السعر الأساسي 24 نوفمبر 11 اليوم 0339 التاريخ 30.00 التقلب التاريخي 19-ديسمبر -11 تاريخ انتهاء الصلاحية 3.50 معدل المخاطرة الحرة 2.00 عائد توزيعات الأرباح 25 دت 0.07 دت في السنوات السوق النظري سعر الإضراب الضمني السعر السعر التذبذب 6،100.00 إيتم 912.98 999.00 57.3540 6،100.00 إيتم 912.98 912.98 30.0026 6،100.00 إيتم 912.98 910.00 27.6299 6،100.00 إيتم 912.98 909.00 26.6380 6،100.00 إيتم 912.98 0.0038 6،100.00 إيتم 912.98 907.00 24.0288 6،100.00 إيتم 912.98 906.00 21.9460 6،100.00 إيتم 912.98 905.00 0.0038 6،100.00 إيتم 912.98 904.00 0.0038 6،100.00 إيتم 912.98 903.00 0.0038 6،100.00 إيتم 912.98 902.00 0.0038 سؤالي هو. عندما تم تغيير سعر السوق من 906 إلى 905، لماذا تم تغيير الرابع حتى دراماتيكية أحب الويب الخاص بك والتفوق المصنف كثيرا، فهي الأفضل في السوق شكرا جزيلا لك بيتر 10 يناير 2014 الساعة 01:14 ص نعم، و فونتيونس أنا خلقت باستخدام ماكرومودول. هناك صيغة صيغة فقط في هذه الصفحة اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هذا يعمل. أفاتار دت 9 يناير 2014 الساعة 10:19 م حاولت جدول البيانات في أوبينوفيس، لكنه لم ينجح. هل تستخدم وحدات الماكرو أو الدالات المضمنة كنت أبحث عن شيء بدون وحدات الماكرو، لأن أوبينوفيس بلدي لا تعمل عادة مع وحدات الماكرو إكسيل. شكرا على أي مساعدة ممكنة. أفاتار رافي 3 يونيو 2013 في 06:40 ص يمكنك يرجى اسمحوا لي أن أعرف كيف يمكننا حساب المخاطر معدل مجاني في حالة أوسينر زوج العملات أو أي زوج آخر بشكل عام. شكرا مقدما. بيتر 28 مايو 2013 في 07:54 م م، ليس حقا. يمكنك تغيير التقلبات ذهابا وإيابا ولكن التنفيذ الحالي لا يتطابق مع غريكس مقابل التقلبات. يمكنك التحقق من النسخة على الانترنت لديه جدول المحاكاة في نهاية الصفحة التي المؤامرات غريكس مقابل كل من السعر والتقلب. ماكس 24 مايو 2013 في 08:51 ص مرحبا، ما هو ملف عظيم أحاول أن أرى كيف يؤثر الانحراف التقلب اليونانيين، هل من الممكن القيام بذلك على صفحة أوبتيونسستراتيغيز بيتر أبريل 30th، 2013 في 9:38 بعد الظهر نعم، الخاص بك أرقام الصوت الصحيح. ما ورقة العمل التي تبحث عنها وما هي القيم التي تستخدمها ربما كنت قد البريد الالكتروني لي الإصدار الخاص بك وأنا يمكن أن نلقي نظرة ربما you039re النظر في بامبل التي تتضمن قيمة الوقت - وليس العائد عند انتهاء الصلاحية وونغ 28 أبريل 2013 في 9:05 مساء مرحبا، شكرا لورقة العمل. ومع ذلك، أنا منزعج من بل حساب على انتهاء الصلاحية. وينبغي أن تكون مصنوعة من خطين مستقيمين، وانضم إلى سعر الإضراب، والحق ولكن لم أحصل على ذلك. على سبيل المثال، بالنسبة لوضع مع إضراب 9، قسط المستخدمة هو 0.91، وكان بل للسعر الأساسي من 7، 8، 9، 10 1.19، 0.19، -0.81، -0.91، عندما ينبغي أن تكون 1.09، 0.09، -0.91، -0،91، isn039t أن تصحيح بيتر 15 أبريل 2013 في 7:06 مساء م. يشار إلى التقلب المتوسط ​​في الخلية B7 ولكن ليس الرسوم البيانية. أنا didn039t تريد أن الرسم البياني لأنه سيكون مجرد خط مسطح عبر الرسم البياني. you039re مرحبا بكم في إضافته على الرغم - فقط البريد الالكتروني لي و I039ll نرسل لك نسخة غير المحمية. أفاتار ريان 12 أبريل 2013 في 09:11 ص عذرا، أنا إعادة قراءة سؤالي وكان مربكا. I039m أتساءل فقط إذا كان هناك طريقة لرمي أيضا في متوسط ​​التذبذب في الرسم البياني بيتر أبريل 12th، 2013 في 12:35 وأنا لست متأكدا مما إذا كنت أفهم بشكل صحيح. التقلب الحالي هو ما هو الرسم البياني - تقلب يحسب كل يوم للفترة الزمنية المحددة. ريان 10 أبريل 2013 في 06:52 م جدول بيانات التقلب كبيرة. I039m يتساءل إذا كان من الممكن على الإطلاق لتتبع ما تقلب 039current039 هو. يعني تماما مثل ماكس و مين يتم رسمها على الرسم البياني، هل من الممكن لإضافة الحالية، حتى نتمكن من رؤية كيف تغيرت إذا لم يكن على الإطلاق ممكن، هل تعرف برنامج أو على استعداد لرمز هذا بيتر 21 مارس 2013 في 6:35 آم فبا غير مقفلة - مجرد فتح محرر فبا وجميع الصيغ هناك. أفاتار ديزموند 21 مارس 2013 في 03:16 ص يمكن أن أعرف الشكل في اشتقاق السعر النظري في علامة التبويب الأساسية بيتر ديسمبر 27th، 2012 في 05:19 وأنا لا، ولكن بعد، وجدت هذا الموقع، الذي يبدو أن يكون واحد دعونا لي أعرف إذا it039s ما you039re بعد. ستيف 16 ديسمبر 2012 في 1:22 بيإم جداول بيانات رائعة - شكرا جزيلا هل من قبل أي فرصة لديك طريقة لحساب ثيو أسعار الخيارات الثنائية الجديدة (إكسبريتيونس اليومية) على أساس العقود الآجلة مؤشر (إس، نق، الخ) التي هي تداول في نادكس والتبادلات الأخرى شكرا جزيلا لجداول البيانات الحالية الخاصة بك - من السهل جدا للاستخدام وذلك مفيد جدا. بيتر 29 أكتوبر 2012 في 11:05 م شكرا للكتابة. و فبا اعتدت على الحسابات مفتوحة بالنسبة لك ل لوكموديفي حسب الحاجة داخل جدول البيانات. الصيغة التي استخدمتها ل ثيتا هي كت - (وندرلينبريس فولاتيليتي ندون (وندرلينبريس، إكسيرسيسبريس، تايم، إنتيريست، فولاتيليتي، ديفيدند)) (2 سكر (تايم)) - الفائدة إكسيرسيسريس إكسب (-Interest (تايم)) ندتو (وندرلينبريس، إكسيرسيسبريس ، الوقت، الفائدة، التقلب، توزيعات الأرباح) كالثيتا كت 365 فلاد 29 أكتوبر 2012 في 09:43 م أود أن أعرف كيف كنت حساب ثيتا على خيار المكالمة الأساسية. أنا تقريبا حصلت على نفس الإجابات لك ولكن ثيتا في حسابي هو الطريق قبالة. هذه هي الافتراضات .. سعر الإضراب 40.0 سعر السهم 40.0 التقلب 5.0 معدل الفائدة 3.0 انتهاء الصلاحية خلال 1.0 شهر 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 استدعاء الخيار إجابتك دلتا 0.57 0.57 غاما 0.69 0.69 ثيتا -2.06 -0.0056 فيغا 0.04 0.04 رو 0.02 0.02 الخيار 0.28 0.28 ثويس هو الصيغة لدي ثيتا في التفوق الذي يعطيني -2.06. (1) (سكرت (2PI ()))) إكس (-1 (((D12) 2)))) تقلب) (2SQRT (أشهر))) - سعر الفائدة ستريك بريسيكسب ريتيمونثس) N (d2 شكرا لك على أخذ الوقت لقراءة هذا، ونتطلع إلى الاستماع من بيتر 4 يونيو 2012 في الساعة 12:34 الهامش و قسط مختلفة. هو الهامش هو وديعة المطلوبة لتغطية أي خسائر أن قد يحدث بسبب تحركات الأسعار السلبية. بالنسبة للخيارات، مطلوب هوامش للمراكز القصيرة الصافية في المحفظة. المبلغ الهامش المطلوب يمكن أن يختلف بين الوسيط والمنتج ولكن العديد من البورصات ووسطاء المقاصة يستخدمون طريقة سبان لحساب هوامش الخيار. إذا كان لديك الخيار هو طويل، ثم كمية رأس المال المطلوب هو ببساطة مجموع الأقساط المدفوعة للموقف - أي هامش لن تكون مطلوبة لمواقف الخيار الطويل. على الرغم من ذلك، الهامش (عادة ما يسمى كوتينيتال هامارجكوت) مطلوب من قبل كل من طويلة ومواقف قصيرة ويتم تعيينها من قبل البورصة وتخضع للتغيير اعتمادا على تقلبات السوق n 1 يونيو 2012 في 11:26 م مرحبا، وأنا جديد في خيارات التداول على العقود الآجلة يرجى شرح لي كيفية حساب الهامش، أو قسط اليومية، على مؤشر الدولار، كما رأيت على صفحة الآيس الآجلة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت، أن الهامش لل سترادل هو 100 دولار فقط. انها رخيصة جدا أنه إذا اشتريت الدعوة ووضع الخيارات مع نفس الإضراب، وتشكيل سترادل، فمن تبدو مربحة لممارسة ساقه واحدة في وقت مبكر من موقف لدي في حسابي 3000 دولار. بيتر 21 مايو 2012 في 05:32 ص إيفولاتيليتي ديك البيانات فتس ولكن تهمة 10 في الشهر للوصول إلى البيانات الأوروبية. لديهم نسخة تجريبية مجانية على الرغم من ذلك يمكنك أن ترى ما إذا كان هو ما تحتاجه. أفاتار B 21 مايو 2012 في 05:02 ص أي واحد يعرف كيف يمكننا الحصول على مؤشر فتس 100 التقلب التاريخي بيتر 3 أبريل 2012 في 07:08 م أنا don039t أعتقد فواب يستخدم من قبل التجار الخيار على الإطلاق. من المرجح أن يستخدم فواب من قبل مديري المؤسسات التجارية الذين يقومون بتنفيذ أوامر كبيرة على مدار اليوم ويريدون التأكد من أنهم أفضل من متوسط ​​السعر المرجح على مدار اليوم. كنت بحاجة إلى الوصول الدقيق إلى جميع المعلومات التجارية من أجل حساب ذلك بنفسك لذلك أود أن أقول أن التجار الحصول عليه من وسيط أو بائع آخر. أفاتار دارونج 3 أبريل 2012 في 03:41 ص مرحبا بيتر، لدي سؤال سريع كما بدأت للتو لدراسة الخيارات. بالنسبة ل فواب، عادة، يقوم تجار الخيارات بحسابها بأنفسهم أو تميل إلى الرجوع إلى القيمة المحسوبة من قبل بائعي المعلومات، أو ما إلى ذلك. أريد أن أعرف عن اتفاقية السوق من المتداولين 039 وجهات النظر ككل لتداول الخيارات. نقدر إذا كنت تعود لي. أفاتار ياداف بينتو 29 مارس 2012 الساعة 11:49 ص هذا البرنامج في الماكرو جيدا ولكن المطلوب وحدات الماكرو لتمكينها لعملها بيتر مارس 26th، 2012 في 07:42 بعد الظهر أفترض للتداول على المدى القصير المكافآت وملامح استراتيجية تصبح غير ذات صلة. يمكنك أن تتداول فقط على تقلبات قصيرة الأجل في السعر على أساس الحركات المتوقعة في الأساس. أفاتار اميتاب 15 مارس 2012 الساعة 10:02 ص كيف يمكن لهذا العمل الجيد من لك أن تستخدم للتداول اللحظي أو القصير الأجل من الخيارات حيث أن هذه الخيارات تجعل قمم قصيرة الأجل وقيعان. أي استراتيجيات لنفس أميتاب تشودري البريد الإلكتروني إزالة مادافان 13 مارس 2012 في 07:07 ص لأول مرة أنا ذاهب من خلال أي كتابة مفيدة حتى على تداول الخيار. أحببت كثيرا. ولكن يجب إجراء دراسة متعمقة للدخول في التداول. أفاتار جان تشارلز 10 فبراير 2012 في 09:53 ص يجب أن أقول موقع الويب الخاص بك هو رسورس كبيرة للتداول الخيار والمضي قدما. كنت أبحث عن ورقة العمل الخاصة بك ولكن فوركس أداة الأساسية. رأيت ذلك ولكن كنت don039t تقدم للتحميل. أفاتار بيتر 31 يناير 2012 في 04:28 م هل يعني مثالا على التعليمات البرمجية يمكنك رؤية التعليمات البرمجية في جدول البيانات. وهي مكتوبة أيضا على صفحة بلاك سكولز. ديليب كومار 31 يناير 2012 في 03:05 ص يرجى إعطاء مثال. بيتر 31 يناير 2012 في 02:06 ص يمكنك فتح محرر فبا لرؤية التعليمات البرمجية المستخدمة لإنشاء القيم. بدلا من ذلك يمكنك أن تبحث في الأمثلة على صفحة نموذج سكولز السوداء. إقبال 30 يناير 2012 في 06:22 ص كيف يمكنني أن أرى الصيغة الفعلية وراء الخلايا التي كنت قد استخدمت للحصول على البيانات شكرا لكم مقدما. بيتر 26 يناير 2012 في 05:25 م مرحبا أميت، هناك خطأ يمكنك توفير ما نظام التشغيل الذي تستخدمه هل رأيت صفحة الدعم أميت 25 يناير 2012 في 5:56 ص مرحبا .. المصنف لا يفتح. سانجيف 29 ديسمبر 2011 في 10:22 م شكرا لهذا المصنف. هل يمكن أن تفسر لي عكس المخاطر مع واحد أو اثنين من الأمثلة P 2 ديسمبر 2011 في 10:04 مساء يوم جيد. الهندية رجل التداول اليوم العثور على جدول البيانات ولكن لا العمل ننظر في الأمر ويحتاج إصلاح لإصلاح المشكلة أكشاي 29 نوفمبر 2011 في 11:35 ص أنا جديد على الخيارات وتريد أن تعرف كيف يمكن تسعير خيارات تساعدنا. أفاتار ديباك 17 نوفمبر 2011 في 10:13 ص شكرا للرد. ولكن أنا لست قادرا على جمع التقلب التاريخي. معدل المخاطر الحرة، بيانات العائد المردود. يمكن ش الرجاء ارسال لي مثال واحد ملف للسهم نيفتي. بيتر 16 نوفمبر 2011 في 05:12 م يمكنك استخدام جدول البيانات في هذه الصفحة لأي سوق - تحتاج فقط إلى تغيير أسعار الكامنة وراء الأصول التي تريد تحليلها. أفاتار ديباك 16 نوفمبر 2011 في 09:34 ص أبحث عن بعض الخيارات استراتيجيات التحوط مع إكسيلس للعمل في الأسواق الهندية. الرجاء الاقتراح. أفاتار بيتر 30 أكتوبر 2011 في 06:11 ص نيل 0512 30 أكتوبر 2011 الساعة 12:36 ص مرحبا بيتر غود الصباح. بيتر 5 أكتوبر 2011 في 10:39 م حسنا، أرى الآن. في فتح المكتب يجب أن يكون لديك أولا جري تثبيت - تحميل أحدث جري. بعد ذلك، في فتح مكتب، لديك لتحديد كوديكوت قابل للتنفيذ في أدوات خيارات - gt - gt لوادزاف - gt خصائص فبا. واسمحوا لي أن أعرف إذا كان هذا لا يعمل. بيتر 5 أكتوبر 2011 في 05:47 م بعد تمكين وحدات الماكرو، حفظ المستند وإعادة فتحه. أفاتار كايل 5 أكتوبر 2011 في 03:24 ص نعم، كان يتلقى خطأ ماركوس و نيم. لقد مكنت ماركوس، ولكن لا يزال الحصول على خطأ نيم. شكرا على وقتك. بيتر 4 أكتوبر 2011 في 05:04 م نعم، يجب أن تعمل. Are you having troubles with Open Office Kyle October 4th, 2011 at 1:39pm I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this Peter October 3rd, 2011 at 11:11pm Whatever money costs you (i. e. to borrow) is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2011. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2011 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2011 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2011 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04pm If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2011 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6:28pm Sunil June 28th, 2011 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2011 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. كل الحقوق محفوظة. Site Map Newsletter